İyi Bir Veri Bilimci Aynı Zamanda İyi Bir Trader Olabilir mi?

Yazılan kitapların ve yazıların çoğunda başarılı bir trader veya yatırımcı olmak için üç şeyde çok iyi olmanız beklenir. Risk yönetimi, yatırımcı veya trading psikolojisi ve analiz yeteneği. Son 10 yılda veri biliminin risk yönetimi alanında çokça kullanılmaya başlandı. Büyük şirketlerin aldığı finansal kararlar tutalım sıradan bir yatırımcı kendi portfolyosunu oluştururken dahi veri bilimine başvurabiliyor, diğer taraftan daily traderlar açtıkları işlemlerde kar/zarar oranını optimize etmek için kullanabiliyor.

Temel analiz ya da teknik analiz. Traderlar hangi verileri kullanırlarsa kullansınlar amaçları baz aldıkları verileri kullanarak istikrarlı bir şekilde para kazanmaktır. Temel analizi baz alıp işlem yapan spekülatörler (trader) yine şirket verileri ile ilgili çıkarım yapabilmekte ama asıl teknik analizi kullanarak işlem yapan traderlar için çok büyük bir nimet haline geldi veri bilimi ve machine learning. Teknik analiz kullanılarak gelecek için tahmin yapılmaz, sadece geçmiş verilere dayanarak bir hisse veya ürün hakkında ististiksel olarak şu fiyat bandından şuraya çıkması/inmesi elimizdeki göstergelere bakınca olası görünüyor denebilir. Olabilecek bir fiyat hareketi için kar/zarar oranı belirlenerek işlem açılır.

Şimdi olaya bir de şuradan bakalım; bir traderın tüm bu göstergeleri kullanarak bir strateji oluşturması için ne kadar tecrübe gerekir? Strateji oluşturduktan sonra oluşturduğu stratejinin backtestini yapması ne kadar zaman alır? Kişiden kişiye değişebilir ama en çabuk paraya kazanmaya başlayan traderlar bile 6. aydan sonra çoğu ise daha uzun bir süre sonunda kazanmaya başlıyor. Ama artık devir değişiyor ve gün geçtikçe algoritmik trading ve machine learning ile strateji oluşturma daha da popüler hale geliyor.

Belki veri biliminden bağımsız ama bu işi yaparken en çok gerekli olan şey sağlam bir psikoloji. Fiyat hareketlerini izledikçe artan daha fazla kazanma arzusu ya da işlem eksideyken yaşanılan korku işlemin zamanında kapatılmamasına sebep olur. Peki hiç işlem açarken buradan girmek riskli mi diye kaygılanmazsak, işlem açıldıktan sonra önceden belirlenen kar/zarar noktası neresiyse orada çıksak, fiyat hareketlerini izlemezsek? Tüm bunları, psikolojiyi iyi yönetmeyi(aslında hiç yönetmemeyi), oluşturduğumuz algoritmaya(defalarca test edilmiş) bırakarak yapabiliriz.

Yani aslında veri bilimi ve kodlama sayesinde günlük yaşamımızdaki psikolojimize etki etkemeyecek şekilde trade yapabiliriz.